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금리연계 파생상품

  • 국내 및 해외 통화로 발행된구조화채권과 구조화스왑 평가
  • 구조화상품 가격평가와 함께 내재옵션, 기대이자, Greeks 등분석 정보 제공
  • 구조화상품 사전평가 서비스와 함께 구조화 리스크 분석컨설팅 서비스 제공

평가 대상

평가대상
평가 대상
Light Structure
- Callable Range Accrual Note
CMS Spread Linked Products
  • - CMS Spread Floater Note
  • - CMS Spread Digital Note
Multi-Index/Quanto Products
  • - Quanto Steepener Note
  • - Dual Range Accrual Note
  • - Quanto Spread Range Accrual Note
Volatility and Correlation Products
  • - Volatility Note
  • - Knock in Volatility Note
Fx Linked Hybrids
Equity Linked Hybrids
Strategy Index Linked Note
LIGHT STRUCTURES
CALLABLE RANGE ACCRUAL note
CMS spread LINKED products
CMS spread FLOATER note
CMS spread DIGITAL note
MULTI-INDEX/QUANTO products
QUANTO STEEPENER note
DUAL RANGE ACCRUAL note
QUANTO spread RANGE ACCRUAL note
VOLATILITY AND CORRELATION products
VOLATILITY note
KNOCK IN VOLATILITY note
FX LINKED HYBRIDS
EQUITY LINKED HYBRIDS
STRATEGY INDEX LINKED note

평가 특징

  • NICE Model Library의 지속적인 업데이트를 통한 신종 파생상품 커버리지 확보
  • Cap, Floor, Swaption 등 Market Quote에 기반한 Calibration을 통한 시장가 산출
  • 구조화상품 분해를 통해 내재옵션가치, 기대이자, 수정듀레이션 등 분석정보 산출

제공서비스

제공 Service
제공서비스
구분 주요 채권
가격정보
  • T/T+1, 이자부/이자락 평가가격
  • 발생이자(AI)
  • 평가수익률 정보
  • (YTM, YTC)
Risk정보
  • 구조화상품 듀레이션
  • 구조화상품 수정듀레이션
부가정보
  • 내재옵션가치
  • 예상이자 및 구조화 이자 수취확률
  • 최적 콜 행사확률분포
  • 구조화상품 예상만기
  • 구조화상품 Greeks data
  • 시나리오별 가격분포

평가방법론

평가방법론
Model Class 적용 모형구분
통계모형
Statistical Model
  • Curve Estimation
  • Interpolation
  • Nelson-Siegel Class 모형
Black계열 모델
Forward Model
  • Forward 분포 가정을 적용한 평가
  • Parameter Calibration
  • Black(1976)
  • Black Adjusted
균형 모형
Equilibrium Model
  • 채권시장 균형 조건을 부여한 기간 구조 전개
  • Fixed Income Derivative 평가
  • Interest Simulation
  • Cox, Ross and Ingersoll(1985)
  • Vasicek(1977)
무차익 모형
No Arbitrage Model
  • 현재 커브에 근거한 미래 이자율 기간 구조 전개
  • Fixed Income Derivative 평가
  • Black, Derman and Toy(1990)
  • Hull and White(1994, 1995)

평가문의 연락처

구조화파생평가팀
팀장
양동익
02-398-3949
swap@nicepni.com