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주식연계 파생상품

  • 국내외 ELS 및 DLS 주식파생상품 평가 및Greeks 정보 산출
  • CB, BW, EB, Warrants 가치 평가 및Greeks 정보 산출
  • Equity Swap 및Equity Linked Index Swap 평가

평가 대상

평가대상

평가 특징

  • 국내외 개별 주식 및 Index (상품, 환율) 정보에 기반한 파생상품 평가
  • OTC 옵션 데이터에 기반한 Vol Surface 정보 제공
  • 기초자산 및 관련 파라미터 변화에 대한 Greeks 정보 산출

제공서비스

제공 Service
제공서비스
구분 주요 채권
가격정보
  • T/T+1, 이자부/이자락 평가가격
  • 평가수익률 정보
  • 내재옵션가치
  • 순수채권가치
Risk정보
  • Delta, Gamma
  • Rho, Theta, Vega
  • VaR 위험지표
부가정보
  • 내재옵션가치
  • 시나리오별 가격분포
  • Implied Vol Surface
  • Local Vol Surface
  • Filtered OTC Option Data
  • 국내외 해외유가증권 가격정보

평가방법론

국채기준 커버리지
Model Class 적용 모형구분
GBM Class
  • Stock Path Generation
  • Antithetic Generation
  • Important Sampling
  • Black Class Dynamics
Jump Class
  • Merton Jump
  • Kou Jump
SV Class
  • Heston 1 and 2 factor
  • SABR Class
LSM
  • Optimal Exercise 근사
  • LSM(2001)

평가문의 연락처

주식파생평가팀
팀장
뭉크
02-398-3977
equity@nicepni.com